Ce este "modified duration" ?

Modified duration - pentru un portofoliu de instrumente cu venit fix reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii portofoliului ca urmare a modificarii cu 1% a randamentelor tuturor instrumentelor cu venit fix, care fac parte din structura acelui portofoliu. Spre exemplu, in cazul in care un fond are o valoare a indicatorului Modified duration de 1, o crestere a randamentelor de piata cu 0.5% pentru toate instrumentele din fond, ar determina o diminuare a valorii unitatii de fond de aproximativ 0.5%.

Ce este Valoarea la Risc - VaR- ?

Risc (Valoare la Risc, prescurtat VaR) - indica pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond intr-un interval de timp si cu o anumita probabilitate, in conditii normale de piata. Pornind de la practica internationala, acest indicator este calculat pe un orizont de timp de 1 an, cu probabilitatea de 95%.

Cum sunt clasificate si cum se poate alege un fond ?

Stiut fiind faptul ca fondurile deschise isi investesc activele in: instrumente ale pietei monetare, obligatiuni municipale si/sau corporatiste, actiuni tranzactionate pe piata bursiera si alte valori mobiliare permise de autoritatea de reglementare si ca fiecare din aceste instrumente presupune un anumit grad de risc, rezulta ca si investitiei intr-un fond deschis de investitii ii este asociat un anume risc.
De regula, obtinerea unor performante este in stransa legatura cu riscul asumat, astfel la un nivel de risc scazut si nivelul performantei este scazut, iar la un nivel de risc mare si performanta obtinuta poate sa fie mare.
Functie de modul in care isi investesc activele (structura de portofoliu), fondurile deschise se grupeaza in patru categorii, fiecarei categorie fiindui asociat si un anume grad de risc astfel:

Cum se acceseaza datele pentru fondurile OPCVM vandute in Romania

Datele fondurile OPCVM vandute in Romania pot fi accesate de pe pagina: Statistici Fonduri de Investitii. Aceasta poata fi gasita in meniul platformei AAF, Sectiunea Evolutie.



In aceasta pagina aveti posibilitatea de a selecta:

1. Perioada pentru care sa se afiseze datele.
   Predefinit sunt afisate datele pentru ultimele 12 luni disponibile
2. Fondurile care va intereseaza. Puteti selecta fiecare fond in parte din fiecare categorie, se pot selecta categorii intregi sau toate fondurile disponibile.
3. Valorile care doriti sa fie afisate
   Predefinit sunt afisate un set de valori, cele mai folosite
4. Afisarea tuturor informatiilor
   Va afisa informatii pentru toate fondurile disponibile (locale si traine), cu setul de valori cele mai folosite.

Dupa ce faceti selectia fondurilor, valorilor afisate, si a perioadei de interes, se da click pe butonul afiseaza pentru a genera raportul.



Toate informatiile prezente in raportul generat pot fi:

1. Printate direct din browser.
   Dupa ce se apasa butonul de print va trebui sa folositi optiunile oferite de browserul dumeavoastra pentru a initia printarea, din meniul disponibil in partea de sus a browserului sau prin apasarea butoanelor: CTRL + P
2. Exportarea datelor in format compatibil Excel (CSV)
3. Filtrate folosind un motor de cautare in interiorul datelor din raport
4. Afisate pe mai multe pagini pentru a usura si imbunatati navigarea

Pentru fiecare valoare afisata, sub raportul in forma de tabel se va genera un grafic. Acesta contine informatiile disponibile de pe toata perioada solicitata, pentru toate fondurile selectate.

Cum se acceseaza datele pentru fondurile AOPC vandute in Romania

Datele fondurile AOPC vandute in Romania pot fi accesate de pe pagina: Statistici Fonduri de Investitii. Aceasta poata fi gasita in meniul platformei AAF, Sectiunea Evolutie.



In aceasta pagina aveti posibilitatea de a selecta:

1. Perioada pentru care sa se afiseze datele.
   Predefinit sunt afisate datele pentru ultimele 12 luni disponibile
2. Fondurile care va intereseaza. Puteti selecta fiecare fond in parte din fiecare categorie, se pot selecta categorii intregi sau toate fondurile disponibile.
3. Valorile care doriti sa fie afisate
   Predefinit sunt afisate un set de valori, cele mai folosite
4. Afisarea tuturor informatiilor
   Va afisa informatii pentru toate fondurile disponibile (locale si traine), cu setul de valori cele mai folosite.

Dupa ce faceti selectia fondurilor, valorilor afisate, si a perioadei de interes, se da click pe butonul afiseaza pentru a genera raportul.



Toate informatiile prezente in raportul generat pot fi:

1. Printate direct din browser.
   Dupa ce se apasa butonul de print va trebui sa folositi optiunile oferite de browserul dumeavoastra pentru a initia printarea, din meniul disponibil in partea de sus a browserului sau prin apasarea butoanelor: CTRL + P
2. Exportarea datelor in format compatibil Excel (CSV)
3. Filtrate folosind un motor de cautare in interiorul datelor din raport
4. Afisate pe mai multe pagini pentru a usura si imbunatati navigarea

Pentru fiecare valoare afisata, sub raportul in forma de tabel se va genera un grafic. Acesta contine informatiile disponibile de pe toata perioada solicitata, pentru toate fondurile selectate.

Cum se acceseaza datele pentru SIF-uri

Datele SIF-uri pot fi accesate de pe pagina: Statistici SIF-uri. Aceasta poata fi gasita in meniul platformei AAF, Sectiunea Evolutie.



In aceasta pagina aveti posibilitatea de a selecta:

1. Perioada pentru care sa se afiseze datele.
   Predefinit sunt afisate datele pentru ultimele 12 luni disponibile
2. SIF-urile care va intereseaza. Puteti selecta fiecare SIF in parte.
3. Valorile care doriti sa fie afisate
   Predefinit sunt afisate un set de valori, cele mai folosite
4. Afisarea tuturor informatiilor
   Va afisa informatii pentru toate SIF-urile, cu setul de valori cele mai folosite.

Dupa ce faceti selectia SIF-urilor, valorilor afisate, si a perioadei de interes, se da click pe butonul afiseaza pentru a genera raportul.



Toate informatiile prezente in raportul generat pot fi:

1. Printate direct din browser.
   Dupa ce se apasa butonul de print va trebui sa folositi optiunile oferite de browserul dumeavoastra pentru a initia printarea, din meniul disponibil in partea de sus a browserului sau prin apasarea butoanelor: CTRL + P
2. Exportarea datelor in format compatibil Excel (CSV)
3. Filtrate folosind un motor de cautare in interiorul datelor din raport
4. Afisate pe mai multe pagini pentru a usura si imbunatati navigarea

Pentru fiecare valoare afisata, sub raportul in forma de tabel se va genera un grafic. Acesta contine informatiile disponibile de pe toata perioada solicitata, pentru toate SIF-urile selectate.